Список проголосовавших за комментарий "<p>Можно я попробую формализовать алгоритм?<br/> В упрощенном виде для недельного опциона своими словами?</p><p><br/> 1. Выбираем отбалды сумму, которую хотим получить через неделю. Записываем.</p><p>Выражаем эту сумму в "<strong>штуках колов страйка Центр+1</strong>" или "<strong>В штуках путов страйка Центр-1</strong>". (Идеально начинать посередине между двумя страйками, так?)</p><p> </p><p>2. Тупо продаем и ждем.</p><p>Только двигаем нашу улыбку вслед за рынком, чтобы правильно понимать сколько у нас денег и по каким ценам будет реалистично продать/купить.</p><p> </p><p>3. Если часовик закроется выше страйка — переворачиваем всю позицию сделкой с фьючерсами.<br/> <br/> При этом у нас получается другая текущая оценка возможной прибыли. Возникает разность между запланированной к получению суммой и временн<strong>О</strong>й стоимостью опционов.</p><p>Чтобы не грустить — продаем дополнительные опционы соответствующего вида, чтобы временная стоимость снова стала равна запланированной (или чуть больше).</p><p> </p><p>4. Переход на шаг 2.</p><p>Немножко нервничаем в день экспирации. Потому что там могут очень сильно попилить.</p><p><br/> Как очевидный вариант, можно продавать каждый раз страйк "<strong>Центр+5</strong>" или "<strong>Центр-7</strong>" в зависимости от нашей личной чуйки.</p><p>Все так? (Пока без «лодочников»)</p><p> </p>"