Список проголосовавших за комментарий "pavl, собрав эти портфели на комоне, АГ допустил то ли вольность то ли ошибку — подгонку под прошлые данные. Т.е. из всевозможных комбинаций были отобраны лучшие. Доверять этим отборам (без знания о том, кто и с чем стоит за отобранными стратегиями) я бы не стал ибо это подгонка под историю — роль ошибки выживших слишком велика в данном случае.<br/> <br/> По неучтенным комиссиям...<br/> <br/> О чем принято молчать? По-хорошему, доходность примерно равна максДД. Если это фонда, то доходность свыше 20-30% это плечи. Что получаем? Например, доходность 60%. Понимаем, что просадка будет такой же — раз. Два. Какие издержки? Если второе плечо, то порядка 15% годовых в минус. Если третье плечо, то порядка 30% годовых в минус. Но это надо привести на среднее время удержания плеч. Если плечи держатся всё время, то это смерть для счета по определению. Если это активная торговля и капитал оборачивается 10-20 раз в год, то на проскальзываниях потеряете за год 10% на одно плечо. Ну и тд. К сожалению, как верно выше отметили, нет главной статистики