Список проголосовавших за комментарий "Константин, понял Вас теперь) Ну я ж не сумасшедший чтобы так тестировать). <br/> //*********** <br/> К примеру, через плазу 2 можно получать лог заявок. Т.е объм заявки, цену, время постановления в стакан. Тогда в тестере весьма адекватно можно определять порядок заявки в очереди с учетом задержек- а исполнение эмулировать на основании лога сделок. Но даже тут загвоздка есть при тестировании в плане влияния собственных объемов на действия других участников, особенно при постановке ордера в спред на некоторых инструментах с небольшим шагом цены и малой плотностью стакана. Попробойте где-нибудь на малоликвидном фьюче на конском спреде стать перед маркетмейкером в 1000 коней даже одним контрактом. Он свои 1000 коней перекинет на шаг перед Вами, не во всех случаях естественно. Можно часто наблюдать ка алгоритмы двух конкурирующих маркетмейкеров зизгаги рисуют, становясь друг педед другом и откатывая назад.<br/> //Насчет тестера на срезах стаканов. <br/> Ну, конечно, можно примерно прикинуть очередь, если стали на пустой банд, а Вас через время «накрыл» крупняк — тогда Вы первый. Но, это все пляски с бубном.<br/> Для адекватности результатов тестирования нужно тестировать исполнения только «с рынка». <br/> Допустим, в Вашем случае, есть сигнал на лонг- пропускаете стаканы истории, которые не укладываются в задержку, к примеру, две секунды после сигнала, далее фиксируете сделку по аск, либо не зависимо от того куда ушла за это время цена, либо можно допустимое проскальзывание задать. И тогда получите тестовые результаты, адекватные реальным. В тестере получите грааль