Список проголосовавших за комментарий "Константин, <br/> 1, Я не понял как на фрнотрасистему должно было повлиять повышение комиссий? Каков механизм? Когда, к примеру, матожидание десятикратно превосходило комиссии? <br/> 2) Я нефть, евродоллар и другие инструменты, тесно связанные с внешними рынками в качестве инструментов для фронтрана даже не рассматривал. Торговал фронтран только на Si и то относительно недолго. <br/> А где сейчас HiPr торгует прибыльно? На фондовой секции?<br/> 3) Насчет МТ5. <br/> Вы прозадержки писали <blockquote>4. какое латенси в сумме по п.2 и п.3 плюс учет задержки на сервере брокера</blockquote> Как Вы определяете актуальность события изменения стакана?<br/> Смотрю документацию.<br/> Допустим, произошло событие BookEvent, далее<br/> получили мы структуру MqlBookInfo. Там не указано биржевое время возникновения этого события. Хотя, из Plaza2 его взять не проблема-но, почему-то метаквотс это не сделали, может я не там смотрю?. Там вроде бы есть принт в лог времени от отправки приказа до регистрации на бирже — параметра, на который повлиять не можем при принятии торгового решения, ибо он постфактумный."