Список проголосовавших за комментарий "Просто Найджел, так я не говорил про хеджирование стредла, я говорил про рехеджирование. Например, собрали стредл на 57500, цена скакнула, например, на 58000, зануляем дельту (или просто приближаем её к нулю) продав дополнительных фьючерсов, если цена возвращается к 57500, то откупаем их обратно. Получаем доход с кол-ва фьючерсов * 500. У Коннолли это называется рехеджирование, у Коровина с некоторыми вариациями — Прикрытый интрадей.Тут важно поймать баланс, когда уже пора прекращать рехеджирование и дать стреддлу выйти в плюс, но при движениях туда-сюда возле центрального страйка на рехеджировании можно отбить часть теты.Про покупку опциона, который хеджируется фьючерсом — не понял. Купили пут, купили фьючерс = синтетический кол. Купили кол, продали фьюч = синтетический пут. Купили кол, купили фьюч — направленная позиция. Продажа опциона и хедж фьючом — это я понимаю. А покупку опциона и хедж фьючом — непонятно. или тут тоже речь про рехеджирование? И ловлю фьючом движений против направления опциона?"