Список проголосовавших за комментарий "Невербальный Паровоз, <br/> могу ответить только за историю тиков — каждая сделка идёт отдельно, есть коды сделок (глубоко не разбирался).<br/> L2 даёт, но возможно ли вытянуть оттуда именно ордерлог или только частые снапшоты стакана — точно не уверен. Ставлю на то, что ордерлога как такового нет, снапшоты — да (есть API). Но не на 100% уверен.<br/> У них в группе DTN есть Nanex, это как бы институциональный доступ. Вероятно у них есть ордерлог. Но денюшка на порядок больше.<br/> Моё имхо — идти в одиночку в HFT (а ордерлог нужен там) в американский рынок мягко говоря ресурсозатратно, там много HFTшников с таким latency, что лишний метр оптоволокна — уже убытки на миллионы. Но это сугубо имхо.<br/> <br/> <br/> "