Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, Пытался на истории проверить в аналитике — не работает он на истории. Я понимаю, что такое закрытие ниже или выше уровня, и конечно пробовал считать по «чистому» закрытию — подводя мышку к свече и понимая, выше или ниже страйка клоуз… :)<br/> Вопрос не в этом, а в «правилах» счета.... <br/> — в основной статье — вы не пишете ничего о «паре» пересечений — туда сюда… в дополнениях — да.<br/> — Из основной статьи — я исходил из того, что при пересечении следующего страйка ( а по факту мы их с утра до вечера пересекаем — и это в течение неск дней, что уж говорить за месяц) - можно сидеть на попе ровно… и ждать своих денег. Вопрос в том, что к след страйку мы можем прийти уже с 7-ю пересечениями до того т.е. в нашей поз уже будет 7 опц., и еще один на пересечении туда сюда на след страйке — закончит игру.<br/> Т.е. надо четко понимать, как считать эти пересечения — я пытался считать исходя из необходимости добавления нового опциона. У меня не получаются пары, а получается, что при каждом перечсечении надо добавлять опц, чтобы компенсировать потери. т.к. закрытие идет в конце часа, то за это время реально цена уйдет. <br/> Например представим, что в течение дня, каждый час закрывается то выше то ниже страйка и свечи эти приличные- почти до следующего страйка ( утрированно, чтобы понять когда же считать пересечение, а когда не считать) <br/> Для определенности пусть цена в первый раз пересекла страйк снизу вверх, мы работаем только путами и фьюч. В аналитике сейчас цена 126100 и 125 пут дает 2800 на экспирацию.<br/> 1. продали 1 пут <br/> 2. цена на следующей свече закрылась на 124000 пут стал стоить 1500 +- ну и переключаемся в проданный колл через продажу фьюча: получаем на цене 124000 — на экспирацию — стоимость 3540. нормально — ничего не надо ( ГО = 13000) <br/> Вопрос по временной стоимости = -985? на это смотрим или нет? <br/> Или именно эту проблему и надо дополнительно компенсировать?<br/> 3. следующий час закрылся на 126000 прошлая позиция стала: на эксп — 2500, с временной ст-стью 105р. Переключаемся на проданный пут: откупаем фьюч. ГО = 10 000 <br/> на эксп = 2380 с временной ст-ю =7 р. ( пока непонятно, но типа надо допродать опц, чтобы добить доход до 2800 для простоты продадим тот же 125… ГО= 20000 на экспир — 4700 с врем ст-ю 2700...<br/> 4. цена снова ушла на 124000 на эксп — 2700 с врем ст-ю — -1970... нужен проданный колл — откупаем 1проданный ПУТ и продаем 1 фьючерс ГО снова уменьшается... <br/> Т.е. если я правильно рассуждаю, то да, увеличение ГО происходит 1 раз на каждые 2 пересечения страйка в любую сторону...<br/> <br/> Теперь бы понять, что же все таки делать, если пришли на новый страйк? Если цена продолжает идти вниз, то прибыль как бы не растет ( растет только от времени, но макс = 3540...) а если снова пересечет 125, вверх, то процедура повторяется.<br/> Тогда да, важно понять, ск пересечений одного страйка будет за месяц… ну и в кр случае взять неб кредит в банке:) ( например карту с грейс периодом( если более 8 пересечений в мес.<br/> Дмитрий, Да/нет? Т.к. тестировать на истории — не знаю как опционы, а ждать неск месяцев, чтобы проверить