Список проголосовавших за комментарий "Да, многие не понимают, что статарбитраж — это контртренд на спреде, а Long-Short term — это тренд на спреде. И нет тут никакого «хэджирования». Если мы продаем фьючерс в точности на имеющийся портфель, то это все равно, что продать портфель и купить безрисковую облигацию. Если мы продаем фьючерс на другой портфель, то это Long-Short term (см. выше, что это такое)+ облигация."