Список проголосовавших за комментарий "Тема интересная, но одновременно и капризная.<br/> <br/> 1. Если мы сходимся во мнении, что прав на рынке тот, у кого стабильный неслучайный (не по везению) профит, то...<br/> <br/> 2. Вроде все согласились, включая автора, что с течением времени всё меняется (отсутствие стационарности) и бумага, признанная стационарной по приращениям за прошедший год, запросто со следующего года перестанет таковой быть.<br/> <br/> 3. Значит, желаемый профит будет зависеть от:<br/> 3.1. умения предсказать разладку<br/> 3.2. умения отбирать те бумаги, в которых инерционность по сохранению исследуемой стационарности продлиться достаточное для торговли время<br/> (в некотором роде 3.1.=3.2.)<br/> <br/> 4. Учитывая п.1-3 исследование идет не в той плоскости… т.е. как будто стоит задача «быть правым (абстрактно)», а не получить профит. Нарушается п. 1.<br/> <br/> Иными словами, адекватность модели на рыке это в первую голову — её прогностичность и не любая прогностичность, а торгуемая прогностичность. Далее какая разница, будет эта модель из области параметрики или непараметрики, простой или сложной… Если исходно решается не та задача, то какая разница, каким методом (более или мене адекватным) она решается?:)"