Список проголосовавших за комментарий "Я бы собрал так именно для твоего депо и риска:<br/> <br/> 2 Put 125000 15.03.2018 2260<br/> 6 Put 122500 15.03.2018 1500<br/> 12 Put 120000 15.03.2018 970<br/> -20 Put 100000 15.03.2018 50<br/> <br/> Риск по позиции: 24160 (2,4%)<br/> Макс. прибыль : 400840 (40%)<br/> <br/> Позиция требует управления: по достижении цели 100000 раньше экспирации на противоходе выравниваешь дельту путём покупки фьючерсов.<br/> <br/> Теперь по пунктам:<br/> <br/> 1. Основная ошибка — покупаешь опционы возле целевой зоны. Покупать можно на страйках не более одной трети планируемого движения. Цель либо продаёшь, либо ставишь тейк-профит по фьючам. Это уж на выбор, у каждого способа есть достоинства и недостатки.<br/> <br/> 2. см п1<br/> <br/> 3. Про непокрытые продажи забудь как про дурной сон.<br/> <br/> 4. см п1, опцы лучше не продавать, а хеджировать фьючами для фиксации прибыли: основной критерий — совокупная дельта должна стремиться к нулю.<br/> <br/> 5. см п4"