Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, с тетой ясно. Все думал, откуда убыток то возьмется? За счет того, что цена ходит не по графику экспирации а по графику временной стоимости? Понятно, что если позицию пирамидить, то ГО будет расти... <br/> Еще пример: пусть цена сначала идет вниз для проданных путов через несколько страйков, а потом возвращается почти к первоначальному значению… мы сначала пирамидимся, а потом распирамидиваемся? Т.е. сначала ГО растет, а потом начинает падать? т.к. цена то обратно через все страйки возвращается...<br/> Думал думал и придумал велосипед — где то видел уже :) <br/> продаем колл поправее от тек цены, а пут продаем полевее. получаем перевернутое ведро ( есть конечно и более научные названия) чего достигаем. выбором страйков можно «сместить » вероятность попадания цены за «ведро» т.е. если мы предполагаем вверх, то правый колл выбираем поправее, а левый пут поближе к ЦС — тоже правее. и принимать решение только на страйках продажи. Т.к. задача как я понял — тянуть резину — то можно выбрать страйки подальше, типа цена не скакнет быстро. Если не быстро, то получим свою тету. А если вдруг быстро соберется за правый страйк, то можно типа правый проданный опц по научному роллировать еще правее, ( не очень понятны потери, если цена например дойдет до правого страйка. ну или включить ваш метод. Но это будет уже как бы самые крайние случаи — т.е. достаточно редко, и не надо следить за пересечениями промежуточных страйков ( до определенного предела, конечно — а именно, пока цена не прийдет на страйк продажи) Или есть подвох? В анализаторе посмотрел- ГО не заоблачное, фьючи пока не подключал:) чуть позже. <br/> Спасибо!"