Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, как выяснилось позднее, когда ADF тест отвергает нулевую гипотезу, это не всегда означает наличие стационарности в широком смысле. ADF тест может находить стационарность относительно некоторого детерминированного тренда, поэтому он может отвергать нулевую гипотезу даже при скачущей дисперсии. Так что я на дисперсию теперь особого внимания не обращаю.<br/> <br/> Я прочитала ваш комментарий повторно. Почему вы решили, что я отмахнулась? Я пока что не согласна с вашим утверждением насчёт отсутствия стационарности. Что я, по-вашему, должна была сделать? Сломя голову побежать за непараметрической статистикой?<br/> <br/> Я знаю, что есть менее адекватные модели, есть более адекватные модели. Есть бутстрэпинг, нейросети, стохастика и ещё куча-куча всего, но в данный период своей творческой деятельности я занимаюсь исследованием именно моделей вида AR(1). Закончу с ними, пойду дальше."