Список проголосовавших за комментарий "<p>ValdeMar, я считаю, что это просто академико-математический подход, призванный просто расчётно подтвердить вашу позицию. В университете мы занимались подобными делами: строили различные позиции, в том числе и опционные конструкции и синтетические позы, исходя из математических расчётов исторической волатильности и прочего прочего прочего. Результаты были очень скромные, а времени это отнимало очень много. Мы пришли к выводу, что рынок, особенно современный, слишком быстро меняется, и данные волатильности, статистического отклонения и пр. месячной давности для текущего момента уже совершенно нерепрезентативны и опираться на них — это просто искать внутренне подтверждение своей правоты.</p><p> </p><p>Возможно, это всё просто не для меня и в правильных руках этот чрезмерно системный подход работает лучше.</p><p> </p><p>А про то, что вы говорите «при низкой волатильности надо покупать, а при высокой продавать», извиняюсь за вольное цитирование, так я по этому поводу написал ещё в первом комментарии: «Можно воспользоваться сложным индикатором расчёта, или вручную высчитать значение или изменение волатильности за период, а можно просто посмотреть на график и увидеть, что за последнюю неделю диапазон колебаний был всего 2000 пунктов и на этом основании сделать вывод, что волатильность низкая» Т.е. грубо говоря, чтобы понять, что волатильность низкая или высокая, не обязательно её высчитывать и смотреть отношение исторический, ожидаемых или иных данных</p>"