Список проголосовавших за комментарий "Trade Market, как правило, опционные трейдеры используют именно такой расчет. В чем же спорность такого подхода? — мне непонятно из вашей фразы.<br/> Вы же оцениваете базовый актив, его текущую волатильность, вероятность, этой волатильности вырасти или упасть. Стоимость опциона же как раз и складывается из трех параметров — Это цена базового актива, Время до экспираии и волатильность — то есть статистическое ожидание диапазона движения базового актива. Волатильность актива может быть высокой -и тогда вероятно падение волатильности даже при положительном ценовом движении — это приведет к недополучению прибыли. Либо Волатильность может быть низкой — и тогда ее продавать нельзя, а нужно покупать по тем же самым причинам.<br/> Базы расчета — у каждого трейдера субьективны — могу вам порекомендовать книгу Шелдона Натенберга - Опционы. Волатильность и оценка стоимости."