Список проголосовавших за комментарий "ValdeMar, <br/> «В целом, если рассуждать про российский рынок опционов — то хеджирование портфеля трудноосуществимо через опционы. Так как Ликвидных инструментов всего пять — Ri, SI,BR, Sber, Gazp.<br/> <br/> Если посчитать примерную корелляцию портфеля с индексом, а индекса со Сбером, то можно хеджироваться опционами на Сбер.<br/> Но тут встают вопросы недостаточной ликвидности, а так же то, что Базовый актив для опциона — это Фьючерс, а не Акция — и позиция не будет сальдироваться со спотовым портфелем.»<br/> <br/> В целом согласен. Корреляции пока не считал.<br/> У меня единый счёт, всё сальдируется."