Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, я взяла первую попавшуюся акцию, MSNG. Затем провела стандартную процедуру тестирования гипотезы. Процесс цены акции полагается авторегрессией первого порядка, AR(1). И чтобы приращения были стационарными, нужно, чтобы коэффициент этой авторегрессии был меньше единицы.<br/> <br/> Следовательно, нулевая гипотеза будет состоять в том, что коэффициент авторегрессии равен единице, то есть приращения не являются стационарным. Альтернативная гипотеза — что коэффициент меньше единицы, то есть приращения стационарны.<br/> <br/> Дальше цена акции прогоняется через расширенный тест Дики-Фуллера. Для MSNG коэффициент авторегрессии получается равным единице, нулевая гипотеза не отвергается. А для RLMN, например, коэффициент авторегрессии получается равным 0,9964, так что формально он получается I(1).<br/> <br/> Для данных я брала дневки за 2017 год, 252 штуки. Эффекта малой выборки я не наблюдаю."