Список проголосовавших за комментарий "ПBМ, про расчет рекавери-фактора на истории - согласен. Поэтому сделал следующее упражнение. Сгруппировал истории сделок по месяцам и годам, и посчитал рекавери-фактор в каждом месяце для двух моих вариантов и сравнил. Получилось, что система с большей средней сделкой ловит большую просадку (что соответственно снижает общий рекавери-фактор). Однако, среднее значение рекавери-фактора было больше у системы с большей средней сделкой (хоть она и ловит больший убыток). Потом отсортировал все месячные рекавери-факторы для двух систем и сравнил на графике. Получилось что система с большей средней сделкой дает лучшие рек.-факторы в худших случаях, в середине графика немного проигрывает и дает лучшие рек.-факторы в лучших случаях. Т.е. получилось что система с большей средней сделкой имеет меньший разброс значений по месячным соотношениям прибыли/макс. просадки. В итоге на ней остановился."