Список проголосовавших за комментарий "ПBМ, я тоже наблюдаю, что более высокий профит-фактор получается при меньших значениях рекавери-фактора, и наоборот.<br/> <br/> В моем случае, я так же наблюдаю зависимость этих двух факторов от средней сделки. Высокая средняя сделка соответствует высокому профит-фактору и низкому (относительно) рекавери-фактору. И на оборот, низкая средняя сделка соответствует более высокому рекавери-фактору и низкому профит-фактору.<br/> <br/> Логика скорей всего такая, что система с низкой средней сделкой является более гибкой, чаще меняет позицию, соответственно чаще ловит и профит и убытки. Из-за этого страдает профит фактор. Но такая система позволяет быть более гибкой и не ловить максимальные убытки при резком изменении цены, чего может не дать система с более высокой средней сделкой. Но это я сейчас говорю про обучение на истории. Тем не менее эта же логика работает и на реальной торговле."