Список проголосовавших за комментарий "<p>Подскажите пожалуйста нормальное понятное изложение следующего вопроса.</p><p>Есть случайный процесс про который мы знаем его модель (например, обычное броуновское движение). Смотрим на следующий интервал Т, который нам предстоит прожить.</p><p> </p><p>Как построить плотность вероятности для максимума (хая) этого процесса на интервале времени [0; Т]?</p><p> </p><p>Если процесс не броуновское движение, то решаема ли задача? Или только численное моделирование?</p>"