Список проголосовавших за комментарий "вобщем, я примерно полтора месяца тестирую систему из двух таких роботов. один с более высоким рекавери, в ущерб профитфактору. второй наоборот — с более высоким профит фактором, в ущерб рекавери.<br/> <br/> что я могу сказать. всё зависит от деталей. в моём случае получилось, что профитфакторный немного лажал, когда была относительно низкая волатильность. и продолжил немного лажать и при высокой. но он явно добирает больше. т.е. всё относительно совпадает с историей. но два робота — лучше чем один. они дают куда более стабильный результат. <br/> <br/> в целом только тестировать и тестировать. одна система может быть оптимальнее для одних рыночных условий, вторая для других. универсальную сделать тяжело.<br/> а какие рыночные условия будут ожидать нас в будущем, тоже тяжело сказать.<br/> <br/> кстати рекавери-фактор сильно зависит от того, за какой период его считать и какой длины просадка у системы может быть. у одной системы просадка допустим месяц, небольшая. но рекавери фактор считается по неделям (усреднением), тогда у неё никогда не будет таких двузначных цифр в рекавери.<br/> <br/> а если вы считаете рекавери за всё время, допустим 7-10 лет, то это наверное мало о чём говорит.<br/> <br/> кстати, разве не удивительно, что профит-фактор и рекавери-фактор, обратно пропорционально зависимы? это реально странно, но это так и есть!"