Список проголосовавших за комментарий "Sergiovy, ну лучшее враг хорошего. Вариант с беттой наиболее простой и в то же время рабочий, если не гоняться за излишней точностью в сотые доли процентов. Просто берешь данные по дневным изменениям цены портфеля на истории за год например и методом наименьших квадратов сравниваешь с дневными изменениями индекса РТС. Получаешь тот же самый коэффициент зависимости цены портфеля от изменения цены индекса. Используя этот коэффициент подбираешь необходимое кол-во опционов. И не нужно скрупулезно гоняться за чрезмерной математической точностью используя самые сложные методы. Достаточно подобрать приблизительные цифры и по ходу колебаний портфеля на продажах дальних недельных колов заработать достаточную премию для покупки квартальных путов с излишком. В таком случае даже при падении всего рынка и акций в портфеле, излишек путов будет не только страховать убыток, но и приносить рост стоимости портфеля. Как в принципе в ролике автора поста и рассказывается."