Список проголосовавших за комментарий "Мысль интересная :))) Но приходится работать с ограниченным капиталом. Опасность этой стратегии кроется в резком увеличении волатильности. Правда такое бывает раз в три года. Но последствия могут быть печальными.<br/> Мне кажется нужен «стоп» по волатильности базового актива.<br/> Как я заметил, ожидаемая волатильность на несколько часов отстает от роста волатильности базового актива. Она как-бы инерциона. <br/> Есть предложение: Делать «стоп» (закрывать всю позицию), если волатильность базового актива стала расти превышая некие (заданные) значения ускорения роста."