Список проголосовавших за комментарий "Слишком грубая модель. Годится только для боковых и лежачих рынков внутри дня. Но в целом идея интересная. Автор, нужно сгенерировать 4 случайных потока (лимитированные биды, лимитированные офера, рыночные биды и рыночные офера), нужно сформировать очереди по каждой ценовой позиции, которые заполняются лимитированными заявками, а уничтожаются рыночными). И прогнать для разных типов рынков. Также следует учитывать плотность потоков, она каждый день разная. Теория массового обслуживания в помощь, и у вас всё получится. Результаты удивят. Достаточно знать плотности потоков и строить торговые алгоритмы исходя из них. Да сами потоки подчинены распределению Пуассона. Вам нужно будет только правильно вычислить лямбду, чтоб приблизить условия максимально близкие к рыночным."