Список проголосовавших за комментарий "А. Г., как ооочень грубый фильтр конечно подойдет, но при определенном опыте написания торговых моделей совершенно излишний. Главное не забывать, что есть не только параметрическая подгонка. Я склоняюсь к мысли, что устойчивость модели нужно проверять сразу на множестве смежных инструментов без замены структуры и параметров. Так, к примеру, модель разработанная для условной «акции роснефти» должна сносно себя вести и на «газпроме» и на «сбере». Т.е. на подгруппе «Акции РФ»"