Список проголосовавших за комментарий "вообще в форвард тестировании вижу мало смысла. Что мешает протестить наборы параметров отдельно по каждому году, а потом сопоставить по какому-либо показателю и сравнить между собой. Здесь Николай Флёров много писал про оптимизацию стратегий и портфелей, еще у ves2010 интересные идеи, да много кто чего писал. Желательно что бы страта работала на очень большом горизонте лет. Потом нужно определить область параметров и получить результаты на это области. Потом в том же экселе определить более узкую область лучших показателей и выбирать значения параметров из этой лучшей области. Возможно что лучше выбирать не один набор параметров, а группу и в торговле использовать не одну страту с одним набором параметров, но одну и ту же страту но с несколькими наборами параметров. В этом случае желательно что бы максимальные просадки были в разные периоды. Это конечно от лукавого, но хуже не будет."