Список проголосовавших за комментарий "BRIGHT FUTURE, По поводу лимитных заявок: У них только один недостаток — сделка по цене заявки может не состояться. Именно для этого и вводится проскальзывание. Т.е. Вы заранее соглашаетесь провести сделку по цене несколько хуже «сигнальной», но взамен получаете гарантированную защиту от «сквизов», а размером заданного проскальзывания регулируете вероятность совершения сделки. Размер проскальзывания зависит от соотношения плотности стакана и объема, которым Вы входите в позицию (обычно, чем выше объем, тем большее проскальзывание надо задавать для гарантированного срабатывания заявки). В моей практике, была всего пара случаев, когда робот не вошел в сделку и цена улетела дальше, и также пара случаев, когда заданного проскальзывания не хватило для закрытия позиции по стопу по приемлемой цене (пришлось закрываться сильно хуже). После этого, я немного увеличил стандартное проскальзывание, а для выхода по стопу установил пятикратное проскальзывание от стандартного (разумеется, в подавляющем большинстве случаев выход происходит со значительно меньшим проскальзыванием). С тех пор проблем со «сквизами» не испытывал ни разу, не считая ложных выходов по стопу, от которых нельзя защититься типом заявки. Алгоритмы действительно придется все переписывать для этого, но если Вы используете не все сразу, то можно ограничиться только теми, которые в работе.<br/> Кстати, это проскальзывание я использую и в бэктестировании, что позволяет приблизить результаты тестирования к реальности. Надеюсь помог. Успехов."