Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, вопрос с распределением — это уже совсем другая и независимая задача. Тут предполагаем, что распределение уже есть и мы в него верим.<br/> <br/> Насчет зависимости от накопленного PnL. Я не стал в посте еще одну идею рассказывать (лень да и перегруз был бы). Но сначала я пытался найти не максимальное MO PnL, а максимальную вероятность безубытка. Т.е. верчу позу фьючом и смотрю при каком кол-ве фьючей будет максимальная вероятность б/у. И вот тут оказалось, что для лучшего «выпукливания» купленному стрэдлу хорошо было принудительно добавить накопленной PnL. Поскольку вероятность б/у у занейтраленного стредла порядка 40%. А просто у лонг или шорт фьюча — порядка 50%. Получалось, что по такой методе лучше было направленную позу иметь, чем стрэдл. Но если принудительно добавить накопленной PnL в позу так, чтобы вероятность б/у стала уже порядка 60% (приподнять стрэдл по вертикали), то уже появлялся смысл искать оптимальную вероятность. Эту идею потом отбросил, но мысль, что накопленная PnL может влиять на нейтральность