Список проголосовавших за комментарий "bstone, не, никаких пинков, все получается само собой. Беру биржевую улыбку в виде параметров ABCDES, из нее получаю функцию стоимости коллов (или путов, результат тот же), потом вторую производную и получается функция плотности распределения. Считаю под ним площадь, получается 1.00000000. Считаю МО — практически точно равно текущей цене БА. Считаю по распределению справедливую цену на любом страйке — лежит между текущими бид-асками на этом страйке. Сначала воспринимал это как волшебство, потом привык. <br/> <br/> Напишу потом отдельный пост про рыночное распределение."