Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, ну, допустим наш PnL(x) = O(x) + F(x) + A, где O(x) — опционная составляющая позы, F(x) — фьючерсная, и A — накопленный PnL. Получаются два таких уравнения:<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/images/01/37/39/2018/02/05/16f3d072b0.png"><img src="/uploads/images/01/37/39/2018/02/05/3e11bd2bce.png"/></a><br/> где F1 и F2 так подобраны, чтобы выполнялись эти равенства. <br/> <br/> Может я туплю или совсем забыл интегралы, но пока считаю, что F1 совсем не обязательно должен быть равен F2 для любых разных A1 и A2.<br/> <br/> "