Список проголосовавших за комментарий "Сам метод раздельного вычисления МО навевает следующую ассоциацию.<br/> Интегрирование слева дает цену путов. Интегрирование справа цену колов.<br/> <br/> Мы задаемся вопросом: сколько взять путов, чтобы цена пакета была равна цене другого пакета из колов?<br/> <br/> Вместо дельта-хеджа фьючами можно сразу брать несимметричный стреддл из разного количества путов и колов.<br/> Хотя в самой идее есть некая красота, но ее связь с дельтой мне уловить трудно (сейчас). Вроде бы «да», а вроде бы и «нет».<br/> <br/> По крайней мере нужно отдельно доказывать, что эта конструкция равна дельте (т.е. частной производной профиля по дФ)."