Список проголосовавших за комментарий "<p>Крайне смущает тезис "<strong>но и от накопленного PnL у позы."<br/> </strong>Накопленный ПнЛ — <strong>аддитивная <span style="text-decoration:underline;">константа</span></strong>. При дифференцировании по дФ <span style="text-decoration:underline;"><strong>роли не играет</strong></span>.</p><p><strong>Вывод (прости, брат):</strong> где-то ошибка в вычислениях.</p><p> </p><p>Например, есть поза. Мы очень быстро купили-продали по 1 фьючу и взяли прибыль +100 пунктов. Поза больше ничего не знает про эти фьючерсы. Только прибыль 100 пунктов откуда-то болтается.</p><p>Имхо, нужен аккуратный юнит-тест, чтобы выявить точку где сделана ошибка.</p>"