Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, этот подход имеет замкнутый круг, т.к. продать опционы и купить фьючерсы мы можем. А вот детали: в какой момент покупать фьючи… в какой продавать… это уже каждый сам решает — кто-то через равный шаг цены… или по чуйке… или по дельте смотрит. <br/> <br/> Еще никто запил цены не отменял. Т.е. на страйке 135 может произойти боковик и тогда хеджер всю прибыль подъест.<br/> <br/> Другой вопрос — есть ли на рынке цены — в которых боковика не будет (м.б. они не интересны участникам рынка) — в этом случае цена должна пролететь страйк. И достаточно будет купить фьючи один раз, что бы захеджировать проданные коллы и экспирироваться выше 135 страйка.<br/> <br/> Опять же — статистически нужно исследовать боковые движения относительно страйков<br/> <br/> Как идея?!"