Список проголосовавших за комментарий "Ruscash, да, БА может и вырасти и упасть, но ведь и распределение вероятностей изменится. И оно подскажет, какие изменения в фьючерсной позиции надо будет сделать, чтобы сохранить нужное соотношение МО.<br/> <br/> Насчет тестирования на истории. По идее, у меня есть опционной тестер для простых стратегий и туда можно было бы засунуть этот расчет МО по распределению. Но возни будет столько, что пока не готов. Может станет понятно просто с теоретической точки зрения, что такой подход не имеет смысла…"