Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов, в этом случае — при покупке 13 фьючей — есть риск, что БА упадет слишком сильно. Как раз до точки б/у конструкции и может продолжить падение. <br/> <br/> Так же при росте БА придется докупать фьючи — что бы перекрыть проданные коллы.<br/> <br/> Возможно, купленные фьючи в кол-ве 13 штук — при падении БА нужно частично продавать (т.к. они служат своего рода хеджем проданных коллов). Та же обратная ситуация — при росте БА — необходимо докупать фьючи.....<br/> <br/> Ну и в продолжение вопрос результатов тестирования данной стратегии на истории