Список проголосовавших за комментарий "<p>Анатолий, =) я вижу Вы много размышляли над темой. Возможно, имеет смысл сделать еще один более вдумчивый подход к штанге? Дело, конечно, Ваше. Но Вы по крайней мере уже знаете азбуку (колл/пут/стренгл/греки и т.д.)</p><p><br/> Еще раз отправлю Вас к предыдущему моему пояснению. Колл — это стреддл + фьючерс. Всю фьючерсную часть нужно убирать.</p><p>Вы предлагаете делать это дальними опционами — это имеет право на жизнь. Но примерно на порядок усложняет дельта-хеджер.</p><p> </p><p>Чем фьюч лучше «дальнего опциона»? 1. Он должен быть очень ликвидный. 2. У него <strong>нет греков, кроме дельты</strong>. Начинаем ровнять дальними опционами — у нас едут другие греки. Вега может стать отрицательной. Или тета поменять знак.</p><p>В общем, это продвинутая техника со своими подводными камнями.</p><p><br/> И Вы верно заметили: увеличивать лотность нужно для увеличения гаммы. Чтобы начали проявляться нелинейные свойства.</p><p> </p><p>ПС А что, 100 тыр в наше время какие-то неподъемные деньги?</p><p>Я помню еще в 2007 году на вопрос "<em>сколько надо для торговли</em>" отвечали "<em>минимум 50 тыр</em>". И это только интрадей скальпинг на фьючерсах.</p>"