Список проголосовавших за комментарий "Zmey, «Допустим, у тебя на истории прошло 30 полных циклов (или 30 сигналов) по одному критерию. Сделай график цены и подсвети зоны, где нужно было стоять в позиции.»<br/> <br/> А это равносильно тому, чтобы сложить все изменения цен за один критерий, и умножить на торгуемое плечо. Если смотреть визуализации распределений, то мы увидим, что нет ни одного аспекта с числом случаев более 20, для которого все приращения цен были бы с одной стороны от нулевой линии. То есть в любом случае будут потери. Но, с одной стороны, смещения средних некоторых из них очень значительны, и, подозреваю, останутся достоверны даже после проверки на однородность, а с другой — малочисленные аспекты, в которых приращения располагаются почти полностью по одну сторону от нулевой линии, содержат число случаев в несколько раз большее, чем то, на основании которого фундаментальные аналитики делают выводы о будущем по прошлому, «которое уже случалось так целых три раза, и потому, видимо, повторится вновь».<br/> <br/> «Разбей каждый период на 12 равных частей, возьми изменение цены, а потом просуммируй все первые, вторые и надцатые приращения. Если в результате получить синусоиду, это результат (и безо всякой сложной математики) — ещё и амплитуду сразу измеришь. Если же получишь осцилляцию… ну тогда и Фишер не поможет.»<br/> <br/> А вот это очень интересная идея, но для нее нужна как раз иная логика: та, что указана мной в п.2 «что делать дальше». В данный момент факторы рассматриваются как действующие ограниченный отрезок времени. Кроме того, чтобы сделать экспертную систему, которая выдаст лонг/шорт, потребуется уже неким образом синтезировать найденные данные, а это вторая сторона медали. А вообще идея хорошая. Качество предсказательности можно будет оценивать по степени гармоничности осцилляций."