Список проголосовавших за комментарий "ch5oh, поскольку я это делаю (пока) в экспериментальном режиме, «плечо» на опционы занижено по портфелю. В рамках данного счета, где экспериментирую, убыток в яме был раз в пять больше прибыли от линейных алгоритмов, т.е. внутри чисто этого счета я сильно завысил риски опционной части. Хотя как смотреть. Например, когда купленные дальние колы (начиная со 125 и 127,5) начали входить в деньги и далее… у меня пошли маржин-коллы… первый раз в жизни на плюсовой позе:)"