Список проголосовавших за комментарий "sgluhov, sgluhov,<br/> <br/> 1. Всем тикетам всех бирж? Так праздники и по датам гуляют. Вопрос в том что кроме тикеров (тикет это когда я трудился на деске назывался репорт о сделке выписанный корявым почерком традера или распечатка из рейтер дилинга) т е ohlcv много разной инфы которая не вписывается в ценовой ряд.<br/> <br/> 2. А посмотреть результирующую еквити без отклонения данных как критерий? Причем если мы знаем например что было осенью 2008 на фонде или весной 2009 на рубле или весной 2008 Societe generale то для компутера это аномалия.<br/> <br/> 3.А критерий формализации переменных? Если ручками то это подгонка периода, сможем ли мы управлять ими в реальной торговле так как слева на графике вопрос.<br/> <br/> Прогноз слева важен тогда когда он будет работать справа. Т е нам нужна робастная подгонка а не просто подгонка. Робастность в нашем практическом применении обычно стабильность характеристик при минимуме параметров на большом числе трейдов. Если мы получаем 95-98 без фильтрации (мнимыми переменными, большим числом параметров итд) то нет проблем, иначе мы получаем такие 95-98 что развалятся на правом краю. И потом что у Вас за критерий в %? Прогноз сам по себе еще не дает профита, важен avg trade и вероятность прибыльной."