Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, при добавлении опционов к портфелю линейных систем я рассуждаю также, как при добалении обычного линейного алгоритма.<br/> <br/> Новая система сама по себе должна быть «хорошей».<br/> <br/> Это я к тому, что статические позиции в опционах (без ДХ) имеют слишком большую дисперсию финреза.<br/> <br/> <br/> Кстати, чисто практический вопрос: когда рынок завис над ямой, портфель линейных алгоритмов отбил убыток с опционов?"