Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, пока не согласен. Никому я не должен быть эквивалентен в плане дельты.<br/> Имеем условное депо на 100 т.р. Мой допустимый риск в одной сделке 10%. Покупаю опционы на эту сумму, когда считаю вероятным движение в мою сторону. А Вы резервируете ГО на ту же сумму под покупку фьючерса. И я и Вы использовали под позицию 10 т.р.<br/> Дельта по опционам у меня больше? Ну и прекрасно! Риск больше? У меня он 10%. Максимум. По факту, если будет, то меньше. А у Вас не знаю. И Вы не знаете, если стоп не поставите. А, если поставите, то тоже не знаете потому, что не знаете сколько раз Вы успеете его словить, пока рынок пойдет в Вашу сторону. А можете не успеть встать в очередной раз, и он уйдет без Вас. А без меня не уйдет.<br/> Вот и все, что я хотел сказать в начале поста. Я смотрю не на дельту, а на возможности депозита.<br/> <br/> Смотря что вы считаете «систематической». Если все время в позиции, то, да, не годятся. А, если прицел-выстрел-в засаду, то вполне.<br/> Хотя, знаете, если уметь более-менее сносно различать фазы рынка и фиксировать вовремя то, тетту отбить можно. Но это уже из области предположений.<br/> Вон, <a class="author trader_other" href="/profile/KiboR/">KiboR</a> интрадеем «капусту» рубит, у него спросите."