Список проголосовавших за комментарий "sgluhov,<br/> <br/> 1.Разница между закономерностями и подгонкой в том что мы эксплуатируем особенность маркета. Вот перевели время у нас к примеру и пошел рассинхрон с западом и внутридневной паттерн волатильности стал другим. С какой скорость and if компутер это заметит? Не говоря о том чтобы посмотреть на торгуемые стратегии и сделать вывод где нужно подкорректировать паттерны. Или вот праздники в Штатах.<br/> <br/> 2. Почему ручками? Вопрос не в том что нравится или нет, вопрос в робастности закономерностей. Обычно если мы понимаем что мы торгуем мы поймем и когда это перестает работать быстрее чем анализ еквити.<br/> <br/> 3. Нам нужно качество прогноза справа а не слева. Ну и перфекционизм излишен особенно если он ухудшает робастность. Хотя в принципе я выкидываю из тестов например осень 2008 потому что хорошо знаю что было на рынке и могу формализованно определить критерии такого участка."