Список проголосовавших за комментарий "<p>Анатолий, кажется, я понял почему такие разные впечатления.</p><p>Знакомо тождество ?<br/> <strong>2*Колл = Стреддл + Фьюч</strong><br/> <strong>2*Пут = Стреддл — Фьюч<br/> <br/> </strong>Так вот. Поскольку я всегда выравниваю дельту, то для меня "<em>купить опцион</em>" — это "<em>купить нелинейную часть (стреддл)</em>". В прошлом году поскольку исторвола была ниже айви, то нормальных возможностей купить стреддл (нелинейную часть) не было или они возникали на очень короткое время.</p><p> </p><p>В Вашей методике Вы дельту не выравниваете. Поэтому получаете смесь эффектов: прибыль за счет линейного движения рынка в направлении Вашего прогноза и еще нелинейную часть. Которая может быть как в Вашу пользу, так и против. Но если движение действительно неординарное (как РИ в январе 2018), то линейная часть (при правильном выборе страйка) перекроет весь возможный негатив. А если рынок пройдет над страйком и пойдет карабкаться дальше — то еще и нелинейная часть начнет приносить пользу.</p><p>Поэтому в Вашей методике Вы угадываете направление сильных движений — покупаете опционы — и все у Вас хорошо. Поздравляю.</p><p> </p><p>К сожалению (для нас), Вы не можете передать Ваш метод «торговли опционами», не сообщив в мельчайших деталях Вашу основную (линейную) ТС.</p>"