Список проголосовавших за комментарий "ИМХО спорно и неоднозначно.<br/> <br/> Прогресс от интеллектуального датамайнинга к самообучению систем под большим вопросом. Вариант прогресса от подгонки индикаторов и нейросетей (кто во что горазд) к интеллектуальному поиску неэффективностей выглядит минимум не хуже. По сути дела нейросети и самообучение выбирают люди с дефицитом идей относительно маркета (математик или программер которые бросаются в борьбу с ценовым рядом без изучения маркета). Основная проблема в том что мы должны предполагать где искать чтобы натравить туда компьютер а если мы знаем то можно зачастую обойтись и примитивной оптимизацией.<br/> <br/> «Этот этап заканчивается как только алготредер понимает, что рынок постоянно меняется (и реальное эквити болтается около нуля) и особенности которые он нашел ранее, могут как работать так и нет.»<br/> <br/> Торгую один паттерн который существовал с 98ого года и все еще работает. Если рынок постоянно меняется значит мы используем неробастный инструментарий. Конечно есть фазы где эффективность плавает но нам надо понимать что мы торгуем чтобы управлять портфелем стратегий, иначе мы скатываемся в анализ еквити и активное управление портфелем неробастных стратегий.<br/> <br/> «4) Борьба с хаосом данных. Алготрейдер понимает, что часть данных из прошлого только уменьшает эффективность обучения, и данные надо подготавливать как то, либо не обучать машину на определенных участках.»<br/> <br/> Ну да, найденные подгонкой закономерности быстро разваливаются."