Список проголосовавших за комментарий "<p>А. Г., да. Для опционов вне денег премия 0. Для опционов «в деньгах» — разность между ценой фьючерса и страйком.</p><p> </p><p>С опционами в деньгах мы не работаем в силу неликвидности.</p><p> </p><p>Значит, Ваша премия действительно совпадает с «моей» премией. По сути, это «текущая цена опциона».</p><p> </p><p>Дальше Вы говорите, что "<strong>По премиям(!) RI гораздо больше, чем 1 -2 пункта.</strong>" Это, несомненно.</p><p> </p><p>То есть по Вашим формулам получается арбитражная возможность, которая по величине в 10 раз меньше шага цены?</p><p>=) Ну, тогда да. Тогда надо писать другие формулы.</p>"