Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, я подбираю не для всех, а только после отсева. До оптимизации отобраны стратегии со слабой корреляцией. Да, я включил к отбору на слабую коррелированность только стратегии с положительной доходностью за весь период торгов. <br/> И, кстати, я и свои системы также оптимизирую, только перед оптимизацией и проверкой на корреляционную дополняемость выбираю параметры, которые в определённом смысле стационарны (не по доходности, «доходность - это то, что» дарит" нам рынок"). И только те параметры, которые прошли отсев, попадают на оптимизацию на всей истории. <br/> Слившиеся? У отобранных авторов их нет. Просадки были и будут больше (см. ниже). <br/> А то, что на падающем рынке все оптимальные стратегии «борются с нулем» и зарабатывают на растущем, это видно на результатах. Единственное исключение - стратегии на американском рынке, на котором на было сильного падения. И я об этом упоминаю, что данных для этого рынка недостаточно. <br/> И, кстати, расчёт MDD я даю в конце и он отличается от того, что на графиках.<br/> Дополню. Данных для вывода о корреляционной «дополняемости» более, чем достаточно. А доходность я и не обещал, только сокращение просадок :). И еще: параметром «гладкость» в моей интерпретации обычно никто не озабачивается (в том числе и я при разработке систем) . В этом смысле я действовал «перпендикулярно» авторам. "