Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ну forward-looking bias же, если вы пост-фактум подбираете оптимальные веса для моделей на всем сампле, да еще и для моделей, про которые точно знаете, что они будут до конца сампла хорошо перформить. Стопудов эти портфели в следующем году окажутся далеко не самыми оптимальными.<br/> Да еще наверное и survivorship bias — уже слившиеся-то стратегии не включили в выборку?<br/> <br/> Можно где-то взять дневные ретурны стратегий комона (желательно в том числе и слившихся), чтобы провести честный анализ и реально понять, сколько там можно заработать?"