Список проголосовавших за комментарий "На мой взгляд, анализировать риски на основе фундаментальных данных бесполезное занятие. В лучшем случае вы узнаете риски конкретного эмитента, но в рамках портфеля важна только та часть рисков, которая скореслирована с рисками других бумаг. <br/> <br/> Я считаю риски на основе ценовой динамики простенького GARCH и ковариационный матрицы. "