Список проголосовавших за комментарий "Я почему спросил — серия на скрине красивая. Вопрос в том насколько она стабильная. В полностью формализованном сетапе вопрос стабильности можно отбэктестить на разных фазах рынка и длинных периодах. Мой опыт показывает, что для любого вроде качественного сетапа (естественно из того, что я придумывал) есть неблагоприятные периоды (вопрос их размерности, продлжительности и катастрофичности мы оставляем за скобками). В полностью формализованной системе необходимо «прожёвывать» эти периоды и верить в статистику бэктеста. В недоформализованных, где есть некое зерно творчества можно, с одной стороны, эти периоды сглаживать, а с другой — через это «зерно» может пролезть торпеда, топящая депозит. Поэтому мне было интересно насколько представленный стэйтмент характерен для более длинной дистанции.<br/> <br/> Я торгую по примерно схожему сценарию — есть чёткая формализация, но непосредственно состояние рынка я определяю на глаз в начале дня. Параметр который я определяю называется «качество волатильности». Как его чётко заформализовать я пока, тоже, не придумал))"