Список проголосовавших за комментарий "Геннадий Филимонов, да, вариант. Еще вариант — это хеджировать фьючерс длинным опционом с нулевой дельтой на старте. Хорошо: <br/> <br/> 1. реальные одновременные позиции в обе стороны;<br/> 2. возможность держать позицию в объеме, гораздо большем, чем позволяет депо.<br/> <br/> Плохо:<br/> 1. временной распад опционов.<br/> "