Список проголосовавших за комментарий "JITF, в этом случае мы априори имеем эквити не в рублях, а в %. И вопрос расчёта MDD в % сводится к статистическому анализу относительных приращений этой эквити. И просадка в размере до этой расчётной MDD в % и будет играть ту же роль, что и MDD/(2*ГО+MDD) в «теореме». Разница только в том, что на эквити на 1 контракте (лоте) MDD можно рассчитать только в валюте инструмента , а в описанном Вами случае только в %. И, кстати, если на акциях торговать постоянно 1 лотом, то мы попадаем в случай, описанный в «теореме», только роль ГО будут играть маржинальные требования брокера, а не биржи. И в эквити надо учесть комиссии брокера за «плечи» и шорты. Так что с точки зрения «теоремы» важно постоянное число контрактов или лотов, а не инструмент."